vix指数 過去最低水準を更新するか?市場関係者は恐怖に…

vix指数過去最低

恐怖指数として知られるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は、このままのペースでいくと、1993年の公表開始以降での過去最低水準を更新しそうです。

VIX指数がこれほど低いことが市場について何を示しているかについては、意見の一致がほとんど見られず、投資家が慢心しているという声もあれば、もはやVIX指数は市場の「恐怖」の指標ではなくなったのだという指摘もあります。



vix指数 謎の過去最低水準まで下落

恐怖指数として知られるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は、このままのペースでいくと、1993年の公表開始以降での過去最低水準を更新しそうだ。

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07月26日 13時57分 DJ-【焦点】恐怖指数、前代未聞の低さが意味すること

恐怖指数として知られるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は、このままのペースでいくと、1993年の公表開始以降での最低水準を更新しそうだ。

 VIX指数は、25日に9.04の日中安値を付け、終値ベースで1993年12月22日に記録した過去最安値の9.31を割り込もうとしている。VIX指数はCBOEが1993年に公表を開始したもので、向こう30日間の株価動向を予想することを目的にS&P500オプションの価格に基づき算出されている。

 VIX指数は、投資家の間で不安が広がり、株価が下落している場合に上昇する傾向がある。25日の取引では、欧州で発表された企業景況感が上向きだったほか、建設機械大手キャタピラーやマクドナルドなどの企業決算が好調だったことを好感して株式市場が世界的に上昇し、VIX指数は低下した。

 25日には終値が9.43と10を割り込んだことで、VIX指数は9営業日連続で一桁台での引けとなった。これまでの最長記録は1993年12月の4日間で、1995年~2016年の期間では終値が10を割り込んだのはわずか4回に過ぎない。

 多くの投資家やアナリストは、今年の市場は不気味なほど静かであり、株価が最近付けた過去最高値から反落すればボラティリティーが急騰する恐れが浮上するとみている。

 ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)のモーニング・マネービート・ニュースレターで指摘したように、24日には、VIX指数の売りに関連したある人気の取引が画期的な局面を迎えた。VIX指数先物の「売り」と連動する上場投資信託(ETF)の価格が昨年末から2倍以上をつけたのだ。

 VIX指数がこれほど低いことが市場について何を示しているかについては、意見の一致がほとんど見られない。投資家が慢心しているという声もあれば、もはやVIX指数は市場の「恐怖」の指標ではなくなったのだという指摘もある。

 5月には、米テキサス大学オースティン校のジョン・グリフィン氏とアミン・シャムス氏が、VIX指数は操作されている可能性があるとの見解を示したが、同指数を管理するCBOEはこれを否定した。

 いずれにせよ、25日もVIX指数はさらに低下したため、次は9を割り込むこともあり得る。これは、多くの市場関係者がこれまで考えもしなかった水準である。

出典:Dow Jones

 

【追記】2017年11月2日

vix指数 最低水準を記録

VIX指数は10月に平均10.13となり、月間ベースで1990年以降の最低水準を記録した。秋は月間ベースで株式市場のボラティリティーが高まる傾向があるものの、今年の市場はこうした流れに逆らっている。また、VIX指数は年平均ベースでも過去最低を更新する勢い。

11月01日 10時13分 DJ-恐怖指数、10月は1990年以降で最低水準を記録

 恐怖指数として知られるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は記録的な低水準が続いている。

 ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)のマーケット・データ・グループ(MDG)によると、VIXは10月に平均10.13となり、月間ベースで1990年以降の最低水準を記録した。

 秋は月間ベースで株式市場のボラティリティーが高まる傾向があるものの、今年の市場はこうした流れに逆らっている。

 また、VIXは年平均ベースでも過去最低を更新する勢いだ。

出典:Dow Jones

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